考試大綱
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證券分析師勝任能力考試大綱(2015)

來源:中公網校   發布時間:2015-08-21 13:48:09

  證券分析師勝任能力考試大綱(2015)

  中國證券業協會

  2015年1月

  目 錄

  第一部分 業務監管

  第一章 發布證券研究報告業務監管

  第一節 資格管理

  第二節 主要職責

  第三節 工作規程

  第四節 執業規范

  第二部分 專業基礎

  第二章 經濟學

  第三章 金融學

  第四章 數理方法

  第三部分 專業技能

  第五章 基本分析

  第一節 宏觀經濟分析

  第二節 行業分析

  第三節 公司分析

  第四節 策略分析

  第六章 技術分析

  第七章 量化分析

  第四部分 證券估值

  第八章 股票

  第一節 基本理論

  第二節 估值法

  第三節 相對估值法

  第九章 固定收益證券

  第一節 基本理論

  第二節 債券定價

  第三節 債券評級

  第十章 衍生產品

  第一節 基本理論

  第二節 期貨估值

  第三節 期權估值

  第四節 其他衍生產品估值...

  第一部分 業務監管

  第一章 發布證券研究報告業務監管

  第一節 資格管理

  了解證券分析師執業資格的取得方式;熟悉證券分析師的監管、自律管理和機構管理;了解證券分析師后續職業培訓的要求。

  第二節 主要職責

  熟悉證券公司、證券投資咨詢機構及證券分析師在發布證券研究報告中應履行的職責。

  第三節 工作規程

  掌握證券投資咨詢業務分類;掌握證券研究報告的分類;掌握證券研究報告的基本要素、組織結構和撰寫要求;熟悉證券研究報告對象覆蓋的要求;熟悉證券研究報告信息收集的要求;熟悉對上市公司調研活動管理的規范要求;熟悉證券研究報告制作的要求;掌握證券研究報告的質量控制要求;熟悉證券研究報告的合規審查要求;熟悉發布研究報告的業務管理制度;熟悉證券研究報告的銷售服務要求;掌握業務主體的主要職責、業務流程管理與合規管理。

  第四節 執業規范

  掌握發布證券研究報告業務的相關法規;掌握證券公司、證券投資咨詢機構及其人員從事發布證券研究報告業務,違反法律、行政法規和相關規定的法律后果、監管措施及法律責任。

  第二部分 專業基礎

  第二章 經濟學

  熟悉需求函數、需求曲線和需求彈性的含義;熟悉供給函數、供給曲線和供給彈性的含義;掌握市場均衡原理。

  熟悉完全競爭市場的特征;熟悉利潤化與完全競爭企業的供給曲線的含義;熟悉完全壟斷市場的特征;熟悉壟斷企業的需求和邊際收益曲線的含義;熟悉壟斷企業的短期均衡與利潤化原理;熟悉壟斷企業供給曲線的含義;熟悉壟斷企業的長期均衡與利潤化原理;熟悉壟斷競爭市場的特征;熟悉壟斷競爭企業的短期均衡原理;熟悉壟斷競爭企業的長期均衡原理;熟悉寡頭市場的特征;熟悉古諾模型的原理;熟悉納什均衡的基本原理;熟悉囚徒困境的基本原理。

  熟悉社會總需求、社會總供給的含義;掌握宏觀經濟均衡的基本原理;熟悉產品市場和貨幣市場的一般均衡;掌握IS-LM模型;熟悉可貸資金市場均衡、外匯市場均衡及可貸資金市場與外匯市場同時均衡。

  第三章 金融學

  熟悉單利和復利的含義;熟悉連續復利的含義;熟悉終值、現值與貼現因子的含義;掌握無風險利率和風險評價、風險偏好的概念;熟悉無風險利率的度量方法及主要影響因素;掌握風險溢價的度量方法及主要影響因素。

  熟悉資本資產定價模型的假設條件;熟悉資本市場線和證券市場線的定義和圖形;了解證券系數b的含義和應用;熟悉資本資產定價模型的含義及應用;掌握因素模型的含義及應用。

  熟悉市場有效性和信息類型;熟悉有效市場假說的含義、特征、應用和缺陷;熟悉預期效用理論;熟悉判斷與決策中的認知偏差;熟悉金融市場中的行為偏差的原理;了解行為資產定價理論;了解行為資產組合理論。

  第四章 數理方法

  熟悉概率與隨機變量的含義、計算和原理;熟悉多元分布函數及其數字特征;熟悉隨機變量的函數;掌握對數正態分布等統計分布的特征和計算。

  熟悉總體、樣本和統計量的含義;熟悉統計推斷的參數估計;熟悉統計推斷的假設檢驗。

  熟悉一元線性回歸模型的含義和特征;熟悉多元線性回歸模型的含義和特征;掌握非線性模型線性化的原理;掌握回歸模型常見問題和處理方法。

  了解時間序列的基本概念;了解平穩時間序列模型的含義和應用;了解非平穩時間序列模型的含義和應用;熟悉協整分析和誤差修正模型。

  熟悉常用統計軟件及其應用。

  第三部分 專業技能

  第五章 基本分析

  第一節 宏觀經濟分析

  熟悉宏觀經濟分析的信息來源;熟悉宏觀經濟分析所需信息和數據的內容;熟悉宏觀經濟分析信息和數據的質量要求;熟悉宏觀經濟分析信息的收集與處理方法;熟悉宏觀經濟分析的總量分析法和結構分析法;熟悉長期分析和短期分析的應用與局限。

  掌握國內生產總值的概念及計算方法;掌握經濟增長率的概念及計算方法;掌握固定資產投資的概念及分類;熟悉工業增加值、社會消費品零售總額的概念;熟悉失業率與通貨膨脹率的概念及衡量方式;掌握居民消費價格指數與生產者價格指數的概念及計算方法;掌握采購經理指數(PMI)的概念及應用;掌握國際收支中商品貿易、資本流動的概念;掌握各項指標變動對宏觀經濟的影響。

  掌握主要的宏觀經濟政策;熟悉宏觀調控的手段和目標;熟悉宏觀調控對證券市場的影響;熟悉主要的產業政策工具及其對證券市場的影響。

  掌握主要的貨幣政策工具;掌握貨幣供應量的三個層次;掌握社會融資總量的含義與構成;熟悉我國貨幣政策的傳導機制;掌握貨幣政策變動對實體經濟和證券市場的影響。

  掌握匯率的概念;熟悉匯率制度及匯率變動對證券市場的影響;熟悉外匯儲備與外匯占款的含義;了解貨幣當局和金融機構資產負債表的構成及含義;了解利率和匯率市場化改革的方向;了解資本賬戶改革方向;了解資本賬戶開放對證券市場的影響。

  掌握主要的財政政策工具;掌握擴張性財政政策、中性財政政策和緊縮性財政政策對實體經濟和證券市場的影響;熟悉財政收支以及財政赤字或結余的概念;熟悉主權債務的概念;熟悉主權債務相關的分析預警指標;掌握主要的稅收制度;熟悉稅收制度變化對實體經濟和證券市場的影響;了解我國財稅體制改革的方向。

  掌握影響證券市場供給和需求的主要因素;熟悉股市制度改革的方向;熟悉股市制度變革對股市運行的影響;熟悉國際金融市場環境對我國證券市場的影響。

(責任編輯:張嚴今)

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